E-Mini SampP 500 Fünf-Minuten-Breakout-Lösung Trägheit ist ein starker Bestandteil der Markttendenzen. Wenn der Markt tendiert, scheitern 80 der Versuche, den Trend umzukehren. Wenn es sich in einem Handelsbereich befindet, schlagen 80 Ausbruchsversuche fehl. Dies ist die einzige wichtigste Sache, um über Ausbrüche zu verstehen. Allerdings sind erfolgreiche Ausbrüche in der Regel Anhaltspunkte früh, dass sie wahrscheinlich zu einem signifikanten Umzug führen wird. Wenn ein Trader sehen kann, was der Markt ihm zeigt, kann er eingeben, wie der Umzug beginnt. Wenn er einen Ausbruch sieht, der wahrscheinlich durchlaufen wird, ist sein Risiko-Ertrag-Verhältnis ausgezeichnet und die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels wird gewöhnlich mindestens 60 betragen. (Anzumerken, dass ich diesen Trade-Quote in der März-Ausgabe 2011 diskutiere, diskutiert die Mathematik Von Handelsausbrüchen im Detail.) Viele Händler denken an einen Ausbruch als einen starken Auszug aus einer Handelsspanne, aber wenn ein Händler nur nach Ausbrüchen sucht, wenn der Markt in einer Handelsspanne ist, wird er viele potenzielle Geschäfte vermissen. Eine Klimaumkehr verhält sich genauso wie ein Handelsbereichsausbruch und sollte gleich behandelt werden. Eine Bärenfahne, die auf der Oberseite bricht, anstatt nach unten ist auch ein Ausbruch. Ein gemeinsames Merkmal aller Breakouts ist eine Trendbar. Tatsächlich sollte jede Trendleiste als Ausbruch betrachtet werden, auch wenn nicht sofort klar ist, dass ein Breakout auftritt. Wenn Sie eine Trendbar sehen, denken Sie daran, wie ein Ausbruch und schauen, um es wie ein Ausbruch Handel. Nachdem Sie den Handel platziert haben oder beschlossen, nicht den Handel, dann können Sie verbringen Zeit zu verstehen, warum der Markt plötzlich war die Ablehnung der aktuellen Preise und bewegt sich schnell auf der Suche nach einem anderen Bereich des Wertes. Suche nach Sicherheit Ein Ausbruch ist eine kurze Zeit der Sicherheit. Sowohl die Stiere als auch die Bären sind sich einig, dass der Markt auf dem falschen Preisniveau liegt und er schnell ein neues Gebiet finden muss. Dieser Wertbereich ist eine Handelsspanne und es ist ein Gebiet der Unsicherheit, und das ist, wo alle Märkte die meiste Zeit verbringen. Es ist ein Bereich der Übereinstimmung zwischen den Stieren und Bären, dass es Wert in der Einleitung von Geschäften. Die Stiere sind bequem, dort zu kaufen, weil sie glauben, dass der Markt wahrscheinlich höher gehen wird. Die Bären donrsquot denke, es wird höher gehen und daher sind zu einem Preis, dass sie fühlen Wert repräsentiert kurz. Die zinsbullischen und bärischen Preis-Aktion Muster sind in der Regel klar und weil sie gleichzeitig existieren, gibt es Unsicherheit, die das Markenzeichen einer Handelsspanne ist. Zum Beispiel könnte es eine Keil Bär Flagge. Gleichzeitig könnte dieser kleine Aufstieg aus einer Stierfahne brechen. Wenn Sie nicht sagen können, ob der Markt nach oben oder unten geht, dann ist der Markt in einem Handelsbereich. Die Bullen und die Bären tun, was sie können, um den Markt in ihre Richtung zu bewegen. Sie wollen einen Ausbruch. Wenn beide fühlen, dass der Preis zu niedrig ist, kaufen die Bullen aggressiv und die starken Bären werden aufhören zu kurz und müssen ihre Shorts zurückkaufen. Dieses Kaufen durch die Stiere und die Bären macht den Markt schnell hoch, bis es ein Preisniveau erreicht, wo die Bären glauben, dass es nicht höher gehen wird. Über den Autor Al Brooks, MD ist Autor des Brooks Trading Course (27 Stunden Videos bei BrooksTradingCourse), mehrere Bücher über Preis-Aktion (Reading Price Charts Bar von Bar: Die technische Analyse der Preis-Aktion für die Serious Trader, Wiley, 2009 , Und die 500.000 Wort-, Drei-Buch-Serie, Trading-Preis-Aktion, Wiley, 2012), und zahlreiche Artikel in Futures Magazine. Er bietet auch Live-Intraday E-Mini Preis-Aktionsanalyse und kostenlose End-of-Day-Analyse auf brookspriceaction. Beginner039s Guide To E-Mini Futures-Kontrakte: Andere E-Mini-Kontrakte Während die e-Mini-Aktienindex-Futures sind die e-Minis von Wahl für viele Händler, andere e-Mini-Verträge sind vorhanden, die Exposition gegenüber einer Vielzahl von Asset-Klassen bieten. Bestimmte Produkte haben sogar entsprechende Mikroverträge, die noch kleiner als die e-Minis handeln. 13 Metalle Das CME bietet Mini - und Mikroverträge für Kupfer, Gold und Silber an: E-Mini Kupfer (QC) miNY Gold (QO) E-Micro Gold (MGC) miNY Silber (QI) E-Mini Silber (XSN) 13 Forex Mehrere E-mini EURUSD (E7) E-mini AUDUSD (M6A) E-Mikro EURUSD (M6E) E-Micro GBPUSD (M6B) E - (M6Y) E-micro USDUSD (M6J) E-micro USDUSD (M6J) E-micro USDUSD (M6C) E-Mikro USDCHF (M6S) E-Mikro-JPYUSD (MJY) CME bietet mehrere Agrarrohstoffe in Mini-Größen an: Mini-Mais (XC) Mini-große Weizen (XW) Mini-Sized Soyabohne (XK) 13 Energie Eine Vielzahl von Mini-Energie-Produkten werden von der CME angeboten: E-Mini Light Sweet Crude E-Mini-Heizöl (QH) E-Mini-RBOB-Benzin (QU) 13 Weitere Indexprodukte Das CME bietet zusätzliche e-Mini-Aktienindex-Futures-Produkte: E-Mini SampP Zusätzlich zu diesen Futures-Produkten stehen viele e-Mini-Verträge als Optionen zur Verfügung.13 Schlussfolgerung Die e-Minis sind die "E-Minis" Kleine, aber mächtige Cousinen ihrer größeren, vollwertigen Verträge. Aufgrund ihrer Größe und ihrer geringen Margenanforderungen sind die e-Minis ideale Handelsinstrumente für einzelne Händler und Investoren. Aufgrund ihrer Volatilität und Liquidität sind die e-Minis auch bei institutionellen und hochfrequenten Handelsunternehmen beliebt. Diese Eigenschaften machen die e-Minis attraktiv für neue und professionelle Händler gleichermaßen. Beginner039s Leitfaden für E-Mini Futures-Kontrakte: E-Mini-Merkmale Bestimmte Merkmale helfen, die e-Minis zu definieren und attraktive Handelsinstrumente zu schaffen. Volumen Volumen bezieht sich auf die Anzahl der Aktien oder Verträge, die während eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden. Das durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) ist die Anzahl der Aktien oder Kontrakte, die im Durchschnitt während eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden. Der e-mini SampP 500 ist der weltweit aktivste Aktienindex-Futures-Kontrakt mit über 2,2 Millionen Kontrakten pro Tag. Laut der Publikation CME Group Leading Products Q4 2011 betrug das durchschnittliche tägliche Volumen der e-Minis in den letzten drei Monaten 2011: ES 2.594.450 NQ 279.373 YM 126.635 EMD 32.882 13 13Die TF handelte im gleichen Zeitraum mit einem ADV von etwa 142.000.13 Abbildung 2 zeigt einen Vergleich des Tagesvolumens für ES, NQ, TF und EMD. Während die Lautstärke im Histogramm in den Verträgen ähnlich aussehen kann, beachten Sie die tatsächliche Lautstärke in der unteren rechten Ecke jedes Diagramms. Die ES dominiert das Volumen mit mehr als 2.000.000 Verträgen an bestimmten Tagen. 13 Abbildung 2: Preis - und Volumendiagramme Die Liquidität des Liquiditätsmarktes beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine wesentliche Änderung des Preises eines bestimmten Instruments herbeizuführen. Liquidität kann gemessen werden in Form von: Breite - Wie eng ist die Geld-Brief-Spread. Tiefe - Wie tief ist der Markt (wie viele Aufträge ruhen über das beste Angebot und das beste Angebot) Immediacy - Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden Resiliency - Wie lange dauert es den Markt zu bounce zurück, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist 13 13Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Bid-Ask-Spreads zu handeln und mit genügend Markttiefe, um schnell Aufträge zu erledigen. Die Liquidität ist für die Händler wichtig, denn sie trägt dazu bei, dass Aufträge ausgefüllt werden: Gefüllt mit minimalem Schlupf gefüllt ohne wesentliche Preisreduzierung 13 13Die e-Minis - und insbesondere der ES - Handel mit guter Liquidität sorgen dafür, dass die Händler ein - und ausgehen können Positionen schnell. SEE: Understanding Financial Liquidity Volatility Volatility ist ein Maß für die Menge und Geschwindigkeit, mit dem Preis bewegt sich auf und ab in einem bestimmten Markt. Wenn ein Handelsinstrument Volatilität erlebt, bietet es Chancen für Investoren und Händler, von der Preisveränderung - ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend zu profitieren. Oder fallenden Preisen während eines Abwärtstrends. Jede Änderung im Preis schafft eine Chance zu profitieren: es ist schwierig (wenn nicht unmöglich), einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt der gleiche. 13Trader können technische Indikatoren verwenden, um die durchschnittliche Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun ist, um eine gleitende gleitende Durchschnitt auf eine Preis-Chart (platzieren Sie den gleitenden Durchschnitt in der Platte unter dem Preis-Panel funktioniert am besten) gelten. Um die durchschnittliche Kursbewegung in den letzten 10 Handelstagen zu bestimmen, legen Sie beispielsweise die gleitende durchschnittliche Längeneingabe auf 10 und den Preis-Eingang auf High-Low fest (in der Regel verwendet der gleitende Durchschnitt Close - oder den Schlusskurs - als Preis Eingang). Dies wird den durchschnittlichen Bereich (High-Low) über die letzten 10 Handelssitzungen berechnen. Fig. 3 zeigt diese Methode, die auf ein Tagesdiagramm des TF angewendet wird. 13 Abbildung 3: Tages-Chart TF 13Der durchschnittliche Tagesbereich ist nicht statisch. Wir können in Abbildung 3 sehen, dass die TF mit einer höheren Reichweite im Dezember 2011 gehandelt hat, als im April 2012. E-Mini-Händler oft ein Auge auf diesen Bereich zu bestimmen, ob ihre Strategien lebensfähig und angemessen für aktuelle Marktbedingungen sind. Die durchschnittliche tägliche Reichweite aller e-Minis ist attraktiv für aktive Händler hoffen, intraday Preisbewegungen zu nutzen. 24-Stunden-Handel Der e-Minis-Handel praktisch rund um die Uhr auf allen elektronischen Plattformen. Dies ist für Trader über Zeitzonen attraktiv, oder sie haben Verpflichtungen, die sie daran hindern würden, während regulärer Marktstunden (d. H. Von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr EST) zu handeln. Die Handelszeiten für die fünf primären e-Mini-Index-Futures-Kontrakte sind in Abbildung 4 dargestellt. 13 Abbildung 4: Börsenstunden Erschwinglichkeit Händler können ein Engagement in den Indizes erlangen, ohne dass die finanzielle Verpflichtung erforderlich ist, um eine Position in einem Full-Size-Vertrag einzugeben. Die e-Minis bieten attraktive Margin-Raten, was bedeutet, dass Händler mit relativ kleinen Handelskonten Positionen eintragen können. Unterschiedliche Verträge haben unterschiedliche Margin-Raten, und diese werden häufig angepasst, um der aktuellen Volatilität Rechnung zu tragen. Die CME-Gruppe beispielsweise senkt die Margen in weniger volatilen Perioden und erhöht die Margen bei volatilen Umgebungen. 13Initial Margin ist die Marge, die die Marktteilnehmer zahlen müssen, wenn eine Positionsinstandhaltungsspanne eingeführt wird, die Stufe, auf der die Händler ihre Marge über die Zeit aufrechterhalten müssen. Abhängig von der Margin-Anforderung des Brokers kann ein e-mini Vertrag mit bis zu 500 gehandelt werden. Long - und Short Trades Trader können in den e-mini-Märkten Long - und Short-Positionen gleichermaßen eintragen. In einer langen Position, kauft ein Marktteilnehmer, um den Handel zu starten, und verkauft, um den Handel zu schließen, in der Hoffnung, Gewinn als Preise steigen. In einer kurzen Position, der Händler verkauft, um den Handel geben und kauft, um den Handel zu schließen, mit der Erwartung, dass die Preise fallen. Dies bedeutet, dass das Gewinnpotenzial in steigenden und fallenden Märkten besteht. Während viele Investoren und Händler nur Long-Positionen einführen, eignen sich die e-Minis hervorragend für die Durchführung von Long - und Short-Trades und profitieren von jeglichen Marktbewegungen. Solange es Volatilität (Preisveränderungen) gibt, können die Händler theoretisch einen Gewinn erzielen.
No comments:
Post a Comment